Paraméterek

Az algoritmikus kereskedési rendszerek többségének a leggyengébb pontjai a merevség és a dinamikus kockázatkezelés hiánya. A valós kereskedésben ez ott figyelhető meg amikor egy rendszer akár hónapokig is kis kilengésű attraktív hozamot ér el majd hirtelen összeomlik és az esetek többségében az elért nyereségen felül az induló tőkét is elveszti. Ezt már sokan megtapasztalhatták azok közül akik fejletlen kereskedési robotokra bízták a pénzüket. A Moneywheel Trend Following System® fejlesztése során kiemelten ügyeltünk arra, hogy a felépítés stabil legyen és a kockázatokat dinamikusan kezelje.

Az alábbi ábrán látható, hogy az MTFS rendszer paramétereinek elállítása ellenére is a profit faktor 1 felett marad. (Profit faktor = összes nyereség / összes veszteség)

A dinamikus kockázatkezelésre jellemző, hogy a veszteséges ügyletek (piros háromszögek) esetén a veszteségek be vannak határolva (bal alsó sarokban csoportosulnak), míg a nyereséges ügyletek esetén (zöld háromszögek) a nyereségek el vannak engedve. Az MTFS rendszer nem csak mondja, hogy „cut the losses and lett he profit run” hanem csinálja is.

Walk forward teszt, hogy ne csak a múltban legyenek jók az eredmények, hanem a jövőben is:
Függőleges tengely: ismert adatokon elért profit (sample data)
Vízszintes tengely: nem ismert adatokon elért profit (out of sample)

Készítette: Herpai Nándor