Elméleti alapok
Egy befektetési stratégiának logikai ellentmondások nélküli elméleti alapokon kell nyugodnia.
Algoritmus (MTFS)
A Moneywheel Trend Following System® az árfolyamváltozásokat nem előrejelző, hanem arra reagáló komplex trendkövető algoritmus. Az MTFS szoftver több év folyamatos fejlesztés eredménye. A rendszer az árfolyamoknak azt a statisztikai jellemzőjét igyekszik kihasználni, hogy a változások szórása nem normális eloszlású (nem Gaussi). Továbbá a normális eloszlástól való eltérés többnyire annak köszönhető, hogy a változások között perzisztens függőség mutatható ki. Leegyszerűsítve: egy emelkedés után kicsit nagyobb az esélye a további emelkedésnek (esés után pedig a további esésnek) ami hosszú távon olyan trendeket eredményez ahol az árfolyamváltozás ún. „megnyúlik”. Ez a „megnyúlás” lehetőséget ad arra, hogy az oldalazó árfolyamváltozásokon elszenvedett veszteségek kompenzálása mellett extra profitot lehessen elérni a trendszerű változások időszakában.
Árfolyamok jellemzője
A Moneywheel Trend Following System® - et (továbbiakban: MTFS) legnagyobb hatékonysággal azokon az árfolyamokon (idősorokon) lehet alkalmazni melyek statisztikailag perzisztens viselkedést mutatnak. Minél erősebb ez a perzisztencia, vagyis minél alacsonyabb az idősor 1.5 alatt lévő fraktál dimenziója (továbbiakban FD), jellemzően annál nagyobb valószínűséggel lehet kis kilengésű emelkedő hozamgörbét elérni. Nem minden árfolyamváltozás rendelkezik erős perzisztens viselkedéssel, de a nagy átlagra jellemző, hogy az FD 1.4 felé közelít. Az árfolyamok FD-ja kellően stabil, de nem egy konstans érték és ezért az időszakos felülvizsgálata szükségszerű.
Paraméterek
Az algoritmikus kereskedési rendszerek többségének a leggyengébb pontjai a merevség és a dinamikus kockázatkezelés hiánya. A valós kereskedésben ez ott figyelhető meg amikor egy rendszer akár hónapokig is kis kilengésű attraktív hozamot ér el majd hirtelen összeomlik és az esetek többségében az elért nyereségen felül az induló tőkét is elveszti. Ezt már sokan megtapasztalhatták azok közül akik fejletlen kereskedési robotokra bízták a pénzüket. A Moneywheel Trend Following System® fejlesztése során kiemelten ügyeltünk arra, hogy a felépítés stabil legyen és a kockázatokat dinamikusan kezelje.